Medidas de risco, modelos de marcação, modelos de risco e controle de liquidez.
Consultoria em modelos de estimação de capital econômico, precificação de instrumentos financeiros, construção de superfícies de volatilidade e adequação aos padrões regulatórios dos acordos de capital de Basiléia.
Capital
Consultoria em modelos de estimação de capital econômico, precificação de instrumentos financeiros, construção de superfícies de volatilidade e adequação aos padrões regulatórios dos acordos de capital de Basiléia.
Exposição Potencial Futura e Ajustes Prudenciais
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias de mensuração da exposição de crédito de contraparte. Pricing do risco de contraparte de crédito, modelos de ajuste de marcação (CVA, DVA, BCVA, FVA) e métricas de exposição ao risco de contraparte de crédito (EPE, EEPE, EAD, etc).
Pricing
Modelagem quantitativa para análise e desenvolvimento de metodologias de marcação à mercado e a modelo de instrumentos financeiros ativos e derivativos. Tratamento de produtos da carteira bancária.
Gestão
Consultoria para análise e desenvolvimento de processos de gestão de riscos de mercado e de liquidez, desenvolvimento de políticas de gestão de risco e do tratamento do risco de taxa de juros da carteira bancária.
Basiléia II e III
Consultoria para adequação aos princípios e normativas dos Acordos de Capital Basiléia II e III, candidatura à abordagem por modelos internos de risco de mercado e o programa de autoavaliação da adequação de capital (ICAAP).
Geração de parâmetros de risco, modelos de capital e validação de processos.
Consultoria em modelos para geração de parâmetros de risco, de modelos de perda para portfólios e estimação de capital econômico, precificação do risco de crédito e adequação aos padrões regulatórios dos acordos de capital de Basiléia.
Risco de Portfólio
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias de mensuração do Risco de Crédito de Portfólio, Modelos de Capital Econômico, tratamento do risco de concentração de crédito e medidas de performance ajustadas ao risco (RAROC).
Pricing
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias quantitativas para a adequação e calibração de parâmetros de risco de crédito visando a avaliação e precificação de instrumentos e produtos sujeitos ao risco de crédito.
Parâmetros de Risco
Modelagem quantitativa de parâmetros de Risco de Crédito (PD, LGD, EAD, etc.), tratamento de carteiras com baixo risco (Low Default Portfolios) e aspectos de validação dos parâmetros (WP 14 do comitê de Basiléia).
Basiléia II e III
Consultoria para adequação aos princípios e normativas dos Acordos de Capital Basiléia II e III: estrutura, implementação dos modelos, candidatura à abordagem por modelos internos, (Abordagem IRB), programa ICAAP e processos de validação independente.
Paradigmas de integração e modelagem das relações de dependências dos riscos.
Desenvolvimento de metodologias quantitativas para mensuração integrada de riscos e definição de um modelo de capital econômico integrado.
Integração de Riscos
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias de integração e mensuração de riscos, desenvolvimento de metodologias para modelagem das dependências e cóputas inter-riscos.
Processo de gestão integrada dos riscos dos Ativos e Passivos financeiros.
Gestão de Ativos e Passivos
Prestação de serviços especializados de assessoria e coaching para a produção de resultados e balanços financeiros sujeitos a cenários futuros de taxas ativas e passivas de juros, volumes e prazos de captação e aplicação de recursos.
Consultoria para implementação do programa em todos seus aspectos qualitativos e quantitativos.
Consultoria e assessoria no desenvolvimento e implementação de programas internos de avaliação qualitativa e quantitativa da adequação do capital das instituições financeiras.
Tratamento dos demais riscos residuais do Pilar II do Acordo de Capital de Basiléia.
Consultoria para o tratamento e adequação aos padrões gerenciais e regulatórios dos riscos do Pilar II, tais como, risco de concentração, risco estratégico e de negócios, risco reputacional e risco socioambiental.
Risco de Concentração
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias para o tratamento de carteiras com grandes exposições à poucos setores econômicos ou contrapartes.
Risco Estratégico e de Negócios
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias de mensuração dos riscos residuais devido a mudanças de ambiente de negócios e de estratégias da instituição.
Risco Reputacional
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias de abordagem dos riscos provocados por danos na imagem ou na reputação da instituição.
Risco Socioambiental
Consultoria para análise e desenvolvimento de metodologias para o tratamento e mensuração dos riscos advindos de impactos econômicos, sociais e ambientais nos negócios da instituição.
