Módulos
Capital Econômico
Modelos de portfólio para cálculo de capital segundo várias abordagens, incluindo: Simulação de Monte-Carlo, aproximação de Ponto de Sela e todas as variantes do modelo CreditRisk+
Capital IRB
Modelo assintótico unifatorial utilizado na abordagem IRB para alocação de capital de risco de crédito.
Gestão de Carteiras
Módulo que calcula relações risco-retorno (RAROC) em nível de contrato, permitindo gestão ativa de carteiras com interfaces visuais para seleção de exposições.
Testes de Estresse
Módulo que permite a aplicação de testes de estresse através de choques aplicados aos parâmetros de risco em carteiras, segmentos ou classes de exposições, produzindo visões com diferenciais de capital estressado e não-estressado.
