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Produtos

Nossos produtos oferecem soluções resultantes da fusão entre sólido conhecimento acadêmico, sofisticados métodos quantitativos, experiência com mercados de capitais locais e internacionais – construídos sobre as tecnologias certas para se obter precisão e alto desempenho.

OctaX

OctaX é a solução algorítmica de negociação de câmbio spot e NDFs para as tesourarias das instituições financeiras.
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OctaCredit

Plataforma de gestão integrada de risco de crédito para instituições financeiras. Solução computacional para a mensuração, gestão e monitoramento do risco de crédito.
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IFRS 9

Solução para implementação da estrutura IFRS 9 e cálculo das provisões para as perdas esperadas de crédito (ECLs).
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Outras soluções

Market VaR

Cálculo de capital para risco de mercado.

Um sistema de gestão de risco de mercado, com cálculo de figuras de risco (Value at Risk e Expected Shortfall) baseados em uma abordagem de simulação histórica não-paramétrica. Além do cálculo das figuras de risco em vários níveis, por fator de risco, o sistema permite a geração de cenários de stress definidos pelo usuário e impacto nas figuras de risco. O grande ponto forte do sistema é sua arquitetura computacional, que permite a inclusão de novos instrumentos financeiros em um tempo surpreendentemente ágil, apenas pela inclusão de alguns arquivos no servidor de cálculo, sem a necessidade de alteração de códigos fonte do sistema, e atendendo à dinâmica e rapidez das áreas de negócios e controle de risco de mercado.

Módulos

Módulo de Posições

Módulo para exibição de carteiras e instrumentos, com visões dos valores de marcação à mercado, valores de Duration e PV01, assim como mapas de descasamentos de prazos, moedas e indexadores. pelo usuário e impacto nas figuras de risco. O grande ponto forte do sistema é sua arquitetura computacional, que permite a inclusão de novos instrumentos financeiros em um tempo surpreendentemente ágil, apenas pela inclusão de alguns arquivos no servidor de cálculo, sem a necessidade de alteração de códigos fonte do sistema, e atendendo à dinâmica e rapidez das áreas de negócios e controle de risco de mercado.

Módulo de Stress

Cálculo de figuras de VaR e ES estressados, com exibição dos impactos dos cenários de stress, permitindo inclusão de cenários individualizados por carteiras, mesas, etc e também por choques de mercado não-paralelos em curvas e superfícies de volatilidade.

Módulo de VaR

Cálculo de VaR e ES através de simulação histórica, permitindo a quebra das figuras de risco em suas contribuições marginais para entidades legais, segmentos, mesas, carteiras, etc., além da quebra das figuras de VaR e ES em fatores de risco de mercado.

Infraestrutura

O módulo de infraestrutura contém uma série de funcionalidades relacionadas a aspectos de TI, como monitoramento do servidor, trilhas de auditoria e gerenciamento de permissões de usuário.

PROPERA

Plataforma de gestão de risco operacional.

Solução para a mensuração, gestão e acompanhamento dos riscos operacionais segundo o paradigma AMA de Basiléia II. Incorporando as técnicas mais avançadas, consegue integrar os 4 elementos AMA em nível micro atuarial, proporcionando visões gerenciais de risco operacional em nível de célula (ORC), linha de negócios, tipo de evento, corporativo, etc.

Módulos

Capital Econômico

Cálculo de capital econômico através de uma abordagem LDA, com integração de distribuições de frequência e de severidade em nível de célula de risco.

Módulo de Stress

Ferramenta incorpora cenários celulares ou globais.
Permite agregação de múltiplos cenários de especialistas por célula de risco ou linha de negócio.

Capital AMA

Cálculo de capital para risco operacional, em uma arquitetura AMA (Advanced Measurement Approach), com seus quatro elementos configuráveis.

Infraestrutura

O módulo de infraestrutura contém uma série de funcionalidades relacionadas a aspectos de TI, como monitoramento do servidor, trilhas de auditoria e gerenciamento de permissões de usuários.

Credit Exposure

Sistema para cálculo de risco de crédito de contraparte.

O sistema Credit Exposure é uma suíte completa para solução da mensuração e precificação do risco de contraparte de crédito. Com uma arrojada arquitetura baseada em um cubo de cenários de mercado, permite uma rápida e eficiente geração dos perfis temporais de risco da contraparte, precificação do risco e cálculo de capital econômico quando integrada ao sistema OctaCredit. O sistema é sustentado por uma biblioteca de marcação a mercado de vários instrumentos financeiros, incluindo desde derivativos plain vanilla até derivativos exóticos com características do tipo “path-dependent” dependentes das trajetórias dos mercados simulados.

Módulos

Exposição Futura

O módulo de risco permite a construção dos perfis de exposição temporal e métricas de exposição ao risco de crédito como EE, EEE, EPE e EAD. Pode ser acoplado ao sistema OctaCredit para a geração das exposições em default (EAD) usadas ali no cálculo do capital econômico.

Ajuste de Funding (FVA)

O módulo de Funding permite a incorporação de ajustes de marcação de funding à instrumentos derivativos. O sistema Credit Exposure permite tanto o tratamento de operações clean quanto às operações colateralizadas com ou sem a consideração de CSA (Credit Support Annex).

Ajuste de Crédito (CVA)

Este módulo permite a precificação do risco de crédito em vários níveis de granularidade das carteiras, comportando desde um cálculo stand-alone, até um cálculo de CVA marginal para uma carteira de uma determinada contraparte ou estratégias.

Infraestrutura

O módulo de infraestrutura contém uma série de funcionalidades relacionadas a aspectos de TI, como monitoramento do servidor, trilhas de auditoria e gerenciamento de permissões de usuários.

ALM

Sistema de gestão de ativos e passivos.

Um sistema de gestão integrada de ativos e passivos da instituição financeira, constituindo-se em uma ferramenta desenhada para auxiliar no gerenciamento do balanço e dos resultados da organização. Este processo minimiza as incertezas e possibilita a visualização e acompanhamento da exposição da instituição às flutuações de mercado e aos vários níveis de descasamentos dos ativos e passivos. Isto possibilita a mensuração de resultados futuros sob varias premissas de rolagem da carteira de ativos e passivos ao longo do tempo. O sistema possui uma arquitetura flexível que se adequa a estrutura organizacional da instituição atendendo a crescente sofisticação dos produtos financeiros.

Módulos

Módulo de Posições

É o principal módulo do sistema, contendo todos os motores de precificação de instrumentos ativos e passivos. Os motores são utilizados nos demais módulos para reprecificação dos instrumentos e obtenção de mapas de gaps. O módulo exibe os valores marcados segundo uma hierarquia de entidades legais, segmentos de mercado, carteiras, produtos, moedas e indexadores.

Módulo de EVE

Determina o impacto econômico das variações de taxas de juros nas posições bancárias, ativas e passivas. Permite uma parametrização bastante completa dos choques de taxas de juros a serem aplicados às curvas de precificação, com importação de curvas contendo choques paralelos ou não-paralelos entre outros.

Módulo de Gaps

Consolida os fluxos de caixa de todas as posições em telas contendo estruturas matriciais contendo linhas de negócio e faixas temporais de vencimento. Exibe descasamentos para cada tipo de moeda tanto em termos de fluxos financeiros futuros quanto para valores presentes destes fluxos, segregados por entidades legais e para o todo do conglomerado.

Módulo de Resultados

Módulo responsável pela simulação de resultados futuros, calculando figuras de NII (“Net Interest Income”), quer dizer, receitas líquidas de intermediação financeira, sob uma série de cenários futuros. Esta funcionalidade integra-se com um módulo de geração de cenários para a rolagem de carteiras ativas e passivas, de forma a contemplar condições futuras hipotéticas de prazos, volumes e taxas de juros.

FIDC

Sistema para análise de risco e rentabilidade de fundos de direitos creditório.

Um sistema para gestão e mensuração do risco de crédito em estruturas de securitizações brasileiras como FIDCs e CRIs. O sistema contém em seu bojo um módulo de simulação de Monte-Carlo multi-período que simula o comportamento de uma estrutura de crédito durante sua vida, incorporando vários efeitos como, por exemplo, gestão de caixa da estrutura, políticas de investimento, composição do lastro, eventos de carência e outros triggers.

Módulos

Risco

O sistema é capaz de gerar distribuições de probabilidades de retornos para as cotas júniores e distribuições de perdas para as cotas sêniores, permitindo sua quantificação em figuras de risco e de capital econômico para as estruturas.

Performance

Módulo responsável por mensurar as relações de risco e retorno de cotas de estruturas securitizadas de crédito, calculando medidas de performance ajustadas ao risco: RAROC.

Avaliação de Cotas

Este módulo calcula e exibe probabilidades para se atingir metas de rentabilidade e aferir preços justos de referência para transações de mercado com as cotas de um fundo.

Infraestrutura

O módulo de infraestrutura contém uma série de funcionalidades relacionadas a aspectos de TI, como monitoramento do servidor, trilhas de auditoria e gerenciamento de permissões de usuários.

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